Chính sách tiền tệ và độ sâu thanh khoản cổ phiếu tại Việt Nam
Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của chính sách tiền tệ (CSTT) đến độ sâu thanh khoản cổ phiếu tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu từ mô hình Vector Autoregression (VAR) trong giai đoạn 2009-2022 cho thấy, độ sâu thanh khoản cổ phiếu chịu tác động từ cả hai yếu tố là lãi suất và cung tiền. Bên cạnh đó, lạm phát và sản lượng công nghiệp cũng có tác động đến độ sâu thanh khoản của cổ phiếu, đặc biệt là trong khoảng thời gian Việt Nam chịu tác động của đại dịch Covid-19.
(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 15, tháng 5 năm 2023)
Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây
Lại Cao Mai Phương
Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc
Nguyễn Thị Bích Trâm
Huỳnh Thị Tuyết Trinh
Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Bình luận