Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của chính sách tiền tệ (CSTT) đến độ sâu thanh khoản cổ phiếu tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu từ mô hình Vector Autoregression (VAR) trong giai đoạn 2009-2022 cho thấy, độ sâu thanh khoản cổ phiếu chịu tác động từ cả hai yếu tố là lãi suất và cung tiền. Bên cạnh đó, lạm phát và sản lượng công nghiệp cũng có tác động đến độ sâu thanh khoản của cổ phiếu, đặc biệt là trong khoảng thời gian Việt Nam chịu tác động của đại dịch Covid-19.

Mục tiêu của nghiên cứu là xem xét độ hiệu quả của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trước và trong giai đoạn xảy ra đại dịch Covid-19. Độ hiệu quả được đo lường thông qua chỉ số Entropy tỷ lệ - ước lượng dựa trên độ phức tạp Kolmogorov. Số liệu được dùng cho nghiên cứu là chuỗi chỉ số VN-Index trong giai đoạn từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá trị Entropy tỷ lệ phản ánh tốt độ hiệu quả của thị trường, giá trị Entropy tỷ lệ giảm mạnh là chỉ báo cho thị trường không còn đạt hiệu quả dạng yếu và khi đó chiến lược đầu tư dựa trên phân tích kỹ thuật sẽ mang lại hiệu quả cho các nhà đầu tư.

Mục tiêu của nghiên cứu là xem xét độ hiệu quả của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trước và trong giai đoạn xảy ra đại dịch Covid-19. Độ hiệu quả được đo lường thông qua chỉ số Entropy tỷ lệ - ước lượng dựa trên độ phức tạp Kolmogorov. Số liệu được dùng cho nghiên cứu là chuỗi chỉ số VN-Index trong giai đoạn từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá trị Entropy tỷ lệ phản ánh tốt độ hiệu quả của thị trường, giá trị Entropy tỷ lệ giảm mạnh là chỉ báo cho thị trường không còn đạt hiệu quả dạng yếu và khi đó chiến lược đầu tư dựa trên phân tích kỹ thuật sẽ mang lại hiệu quả cho các nhà đầu tư.